Der Artikel erklärt, dass Ölpreisbewegungen, die zufällig erscheinen, tatsächlich von systematischen Faktoren wie Optionspositionierung, Delta- und Gamma-Hedging durch Market Maker und Hedging-Aktivitäten der Produzenten beeinflusst werden. Diese mechanischen Ströme schaffen vorhersehbare Reaktionszonen bei bestimmten Preisniveaus, insbesondere um Ausübungspreise herum, wo sich die Optionsaktivitäten konzentrieren. Die Analyse liefert Einblicke, wie das Verständnis der Optionsmarktstruktur Futures-Händlern helfen kann, zwischen positionsgetriebenen Bewegungen und fundamentalen Veränderungen auf den Ölmärkten zu unterscheiden.